Autokorrelazioa

Estatistikan, autokorrelazioa edo autokoerlazioa orokorrean denbora serie eta prozesu estokastikoetan une bateko aldagai baten balioek beste une bateko balioekin duten korrelazioa adierazteko erabiltzen den terminoa da. Adibidez, azkio baten eguneko kotizazio-aldaketaren bilakaerak gora-behera-gora-behera-gora-... sekuentziari jarraitzen badio, kotizazio-aldaketak autokorrelazio negatiboa duela esan daiteke, 1eko atzerapenez,  egun batean gora egiten badu, biharamunean behera egiteko joera izaten duelako (ez beti derrigorrez). Erregresio-analisian, beste alde batetik, autokorrelazioa karratu txikienen erregresio-eredu arruntean u_t hondar-osagaiak bete beharreko baldintza bat da, ereduko zenbatespenak egokiak izan daitezen. Baldintza berdina ezartzen da bariantza-analisian.