Autokorrelazioa

Estatistikan, autokorrelazioa edo autokoerlazioa orokorrean denbora serie eta prozesu estokastikoetan une bateko aldagai baten balioek beste une bateko balioekin duten korrelazioa adierazteko erabiltzen den terminoa da. Adibidez, azkio baten eguneko kotizazio-aldaketaren bilakaerak gora-behera-gora-behera-gora-... sekuentziari jarraitzen badio, kotizazio-aldaketak autokorrelazio negatiboa duela esan daiteke, 1eko atzerapenez,  egun batean gora egiten badu, biharamunean behera egiteko joera izaten duelako (ez beti derrigorrez). Erregresio-analisian, beste alde batetik, autokorrelazioa karratu txikienen erregresio-eredu arruntean u_t hondar-osagaiak bete beharreko baldintza bat da, ereduko zenbatespenak egokiak izan daitezen. Baldintza berdina ezartzen da bariantza-analisian.

Loturiko artikuluak

  • Prozesu estokastikoak

    Prozesu estokastikoa denboran zehar balio ezberdinak har ditzakeen aldagai-segida bat da, hala nola ilara baten tamaina eta akzio baten prezioaren bilakaera, unearen arabera balio-multzo ezberdinak, probabilitate ezberdinekin, har…

  • Markoven kateak

    Markoven kateak une diskretu batetik bestera bere egoera diskretua aldatzen doan prozesu estokastikoak dira, une bateko egoera aurreko uneko egoeraren mendean soilik dagoenean; adibidez, toki batean euria eta ez…

  • Korrelazioa

    Estatistikan, korrelazioa bi aldagai kuantitatiboen arteko erlazio estatistikoa da, aldagai horietan izandako aldaketen arteko erlazioa aztertzen duena (batak gora egitean, besteak gora egiten duen ala ez, eta zenbaterainoko indarrez).…