Estatistikan, autokorrelazioa edo autokoerlazioa orokorrean denbora serie eta prozesu estokastikoetan une bateko aldagai baten balioek beste une bateko balioekin duten korrelazioa adierazteko erabiltzen den terminoa da. Adibidez, akzio baten eguneko kotizazio-aldaketaren bilakaerak gora-behera-gora-behera-gora-... sekuentziari jarraitzen badio, kotizazio-aldaketak autokorrelazio negatiboa duela esan daiteke, 1eko atzerapenez, egun batean gora egiten badu, biharamunean behera egiteko joera izaten duelako (ez beti derrigorrez). Erregresio-analisian, beste alde batetik, autokorrelazio eza karratu txikienen erregresio-eredu arruntean 
hondar-osagaiak bete beharreko baldintza bat da, ereduko estimazioak egokiak izan daitezen.
Loturiko artikuluak
Prozesu estokastikoakProzesu estokastikoa denboran zehar balio ezberdinak har ditzakeen aldagai-segida bat da, hala nola ilara baten tamaina eta akzio baten prezioaren bilakaera, unearen arabera balio-multzo ezberdinak, probabilitate ezberdinekin, har…
Markoven kateakMarkoven kateak une diskretu batetik bestera bere egoera diskretua aldatzen doan prozesu estokastikoak dira, une bateko egoera aurreko uneko egoeraren mendean soilik dagoenean; adibidez, toki batean euria eta ez…
KorrelazioaEstatistikan, korrelazioa bi aldagai kuantitatiboen arteko erlazio estatistikoa da, aldagai horietan izandako aldaketen arteko erlazioa aztertzen duena (batak gora egitean, besteak gora egiten duen ala ez, eta zenbaterainoko indarrez).…