Eredu autorregresiboak

Estatistikan, eredu autorregresiboak aldagai kuantitatibo baten balioak aldagai horrek berak iraganean izandako balioen mendean, zorizko osagai batekin batera, jartzen dituen prozesu estokastiko bat da, parametroak estimatuta aurresanak egiteko erabiltzen dena. AR(p) notazioarekin adierazten dira, p izanik, denboran atzera kontuan hartzen diren iraganeko balioen kopurua. Adibidez, AR(2) prozesua honela definitzen da:

    \[X_t=c+\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t\]

Eredu horretan bi atal bereizten dira: atal determinista edo finkoa, non estimatu beharreko parametroak \phi_1 eta \phi_2 diren, zorizko atala, \epsilon _t zarata zuriaren bitartez eratzen dena.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, modelo autorregresivo; ingelesez, autoregressive model.